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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제105호
발행연도
2016.1
수록면
113 - 140 (28page)

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보험회사들은 보유위험을 줄이기 위해서 재보험을 활용한다. 그러나 재보험 출재는 재보험 비용을 발생시키기 때문에 보험회사들은 위험을 보유할 수도 있으나 이 경우에는 위험에 대비한 자본을 조달하여야 하기 때문에 자본비용이 발생한다. 보험회사에게 있어서 재보험 출재의 비율을 결정하는 것은 비용측면에서 중요한 의사결정사항이다. 이 논문은 재보험비용과 자본비용의 합이 최소화되는 최적의 출재비율을 수학적 계산과 증명으로 유도하였다. 생명보험 재보험거래에서 많이 사용되는 비례재보험의 이익수수료 방식과 보험료 할인방식 등 현재 업계에서 사용되고 있는 방식들의 출재비율에 대한 재보험 비용함수는 항상 선형함수 또는 꺽은선 선형함수로 나타났다. 재보험 비용함수에 출재비율에 대한 자본비용함수를 더한 총비용함수는가 RBC비율에서 산출되는 조정위험계수×% 보다 클 경우 출재비율 에 대해 최소값을 가지지 않는 것으로 나타났다. 이 경우에는 모두 보유하거나 모두 출재할 때 최소의 비용이 발생함을 보여주었다. 실무적으로 값은 거의 항상 조정위험계수×%보다 크기 때문에 보험회사는 재보험비용과 자본비용이 아닌 조건들을 검토하여 최적의 출재조건을 찾아야 한다.
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