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자료유형
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저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제15권 제1호
발행연도
2004.1
수록면
3 - 32 (30page)

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한국 생명 보험 산업은 다양한 시장 환경의 변화에 따른 시장리스크에 노출되어져 있다. 본 연구는 VaR 기법을 이용한 VaR 모형과 다중회귀분석모형을 토대로 생명 보험 산업을 지배구조에 따른 분류, 생존형태에 따른 분류 및 시장점유에 따른 분류로 세분화하여 분석하였다. 또한 다중회귀분석모형에서는 종속변수를 VaR 측정치 및 시장리스크 비율로 정의된 값을 기준으로 비교 분석하였다. 분석결과 VaR 분석모형에서 시장리스크가 지배구조의 경우 외국사가, 생존형태의 경우 생존사가, 시장점유의 경우 상위 3사가 낮게 나타났다. 다중회귀분석모형에서는 세부적 분류에 따라 통계적으로 유의한 양의 관계의 시장변수 및 음의 관계의 외부충격요인 변수들을 찾아내고 비교하였다.
#생명보험 #시장리스크 #VaR모형 #Life Insurance #Market Risk #VaR Model

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/ 1995 / Seductive but Dangerous : 12 ~ 23 google schola / 1996 / Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data 2 : 39 ~ 69 google schola / 1996 / Risk Metrics : Developing a Common Yardstick for Measuring Market Risk in Financial Markets google schola / 1997 / Value at Risk : Implementing a Risk Measurement Standard : 91 ~ 110 google schola / 1999 / VaR를 활용한 시장위험 측정에 관한 연구: 생명보험회사를 중심으로 google schola

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