횡단면-시계열 자료에서 구조변화와 횡적상관 관계로 인한 편의를 조정하는 추정방법

민충기

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자료유형: 학술저널

저자정보: 민충기

저널정보: 한국응용경제학회 응용경제 응용경제 제11권 제1호

발행연도: 2009.1

수록면: 155 - 178 (24page)

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회귀모형의 구조변화 또는 회귀계수의 안정성을 검정하기 위해서는 매 시점 회귀계수뿐만 아니라 표준오차를 정확히 추정하여야 하는데, 이를 위해서는 관측치들 사이의 횡적상관관계를 조정하는 것이 중요하다. 만일 횡적상관관계를 조정하지 않게 되면 표준오차가 작게 추정될 수 있으며, 그로 인하여 회귀계수의 안정성을 과도하게 기각하게 된다. 본 연구에서는 횡적상관관계를 조정하는 표준오차의 추정방법들을 비교, 분석하며, 이를 회귀계수의 안정성 검정에 응용한다.

#패널자료 #구조변화 #횡적상관관계 #표준오차의 추정편의 #가중평균추정 #panel data #structural changes #cross-sectional correlation #estimation bias of standard errors #weighted-average estimates

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Ali, A / 1992 / The Role of Earnings Levels in Annual Earnings-Returns Studies / Journal of Accounting Research (20) : 286 ~ 296

Arellano,M / 1987 / Computing Robust Standard Errors for Within-groups Estimators / Oxford Bulletin of Economics and Statistics 49 : 431 ~ 434

Arellano,M / 2003 / Panel Data Econometric / Oxford University Press

Ball, R / 2003 / Incentives versus Standards: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries / Journal of Accounting and Economics 36 : 235 ~ 270

Bernard, V.L / 1987 / Cross-Sectional Dependence and Problems in Inference in Market-Based Accounting Research / Journal of Accounting Research 25 : 1 ~ 48

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