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저자정보
저널정보
한국응용경제학회 응용경제 응용경제 제9권 제3호
발행연도
2007.1
수록면
93 - 118 (26page)

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세 개의 변수로 가능한 네 개의 DAG중 세 개에 해당하는 인과분기와 인과사슬은 중간 변수가 양쪽 끝 두 변수간의 연관성을 차단한다는 측면에서 동일한 독립적 구조를 지니고 있다고 할 수 있지만, 네 개의 DAG중 나머지 하나인 인과역분기의 경우에는 중간변수가 다른 두 변수간의 연관성을 차단하지 않는다. 이러한 인과역분기의 존재는 연구자로 하여금 이론적으로 관련성이 있는 변수들간의 독립성 또는 조건부적 독립성을 활용하여 인과구조를 파악하는 것을 가능하게 해준다는 것이다.이러한 공통원인, 인과사슬, 공통결과와 관련된 “차단”현상은 오래전부터 문헌에서 인식되어져 왔다(Orcutt 1952). 그러나 차단개념이 세 개 이상의 변수들간의 인과흐름을 파악하는데 본격적으로 활용되기 시작한 것은 비교적 최근 들어 Pearl(2000)과 Spirtes, Glymour and Scheines(2000)에 의해 이루어졌다. Pearl과 몇몇 연구자들은 차단 개념을 인과흐름과 확률표현(Probability representation)간의 관계를 설정하는 d-분리(d-separation) 개념을 활용하여 일반화하였다. Pearl(2000)은 두 변수 A와 C간의 모든 경로를 B가 차단하면 “B는 A와 C를 d-분리한다”고 정의한다.(2) 탐욕동급검색(Greedy Equivalence Search: GES) 알고리즘현재까지 DAG를 찾기 위한 여러 가지 탐색 알고리즘이 Pearl(2000)과 Spirtes, Glymour and Scheines(2000)에서 소개되고 있다. 그중 가장 널리 활용되는 알고리즘으로 PC 알고리즘과 탐욕동급검색(Greedy Equivalence Search, 이하 GES) 알고리즘을 들 수 있다. 본 연구에선 Meek(1997)에 의해 제시되고 Chickering(2002)에 의해 보다 구체화된 베이지안 검색 알고리즘인 GES 알고리즘에 대해 간략히 소개하는 차원에서 설명하기로 한다. GES 알고리즘은 간단히 베이지안 평가기준(Bayesian scoring criterion)을 활용하여 가능한 모든 경우의 DAG들을 평가하는 방법이라고 할 수 있다. GES 알고리즘은 모든 개별 DAG간의 우열을 비교하는 것이 아니라 여러 동급(equivalence class)간의 DAG를 서로 비교하여 최적의 DAG를 찾아 나가는 방법이다. 따라서 GES 알고리즘을 설명하기 위해 먼저 동급(equivalence class) 개념을 이해할 필요가 있다. 만약 두 개의 DAG가 서로 동일한 골격(skeleton)과 동일한 v-구조(structure)를 갖고 있으면 이러한 두 DAG는 동일한 동급에 속한다고 할 수 있다. 여기서 골격이란 방향성을 무시한 변수간의 연결성만을 의미하며, v-구조는 두개의 변수가 한 다른 변수를 인과하는 구조 즉, 앞서 언급한 인과역분기의 구조를 의미한다. 예를 들어 다음의 DAG들을 생각해보자.
#통화금융정책 #금리 #내생성 #외생성 #DAG #Monetray policy #interest rate #endogeneity #exogeneity #DAG

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/ / 한국은행 경제통계시스템 http://ecos.bok.or.kr/ / / 함정호의 경제에지(Edge) http://kr.blog.yahoo.com/hahm3531/117 / 1974 / Spurious Regressions in Econometrics Journal of Econometrics : 111 ~ 120 google schola / 1980 / Journal of Economic Dynamics and Control : 29 ~ 52 google schola / 1981 / Estimating Regression Models of Finite but Unknown Order : 55 ~ 69 google schola

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