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저널정보
한양대학교 경제연구소 Journal of Economic Research (JER) Journal of Economic Research (JER) 제14권 제1호
발행연도
2009.1
수록면
69 - 92 (24page)

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This paper explores an empirical methodology of investigating it diffusion factor term structure models. This method is used to diagnose the validity of term structure models of given number of factors by investigating the uniqueness of stochastic discount factors implied by the models, or the equivalence of market price of risk across different bonds. Since we do not impose any parametric assumptions about dynamics of interest rates and market price of factor risk, this test constructs a direct inference on the consistency of diffusion factor models with bond data. We apply this methodology to a single factor diffusion model using daily data of Japan Government Bond (JGB) market over the period from January 2005 to December 2008.
#yield curve model

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