회귀모형에서 Dual Power 변환

송석헌; 정성한

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자료유형: 학술저널

저자정보: 송석헌 정성한

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제9권 제6호

발행연도: 2007.1

수록면: 2,959 - 2,968 (10page)

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본 논문에서 회귀모형식별을 위하여 테일러 전개(Taylor expansion)를 이용하여 계산한 정보행렬 이용한 경우와 헤이시안 행렬을 이용한 경우에 대한 라그랑쥐(LM) 검정통계량들을 제시하였다. 모의실험을 통하여 우리는 헤이시안 행렬을 이용한 LM 검정보다 정보행렬을 이용한 LM 검정의 유의수준을 잘 유지하고 있는 것으로 나타났다 또한 쌍대 멱변환과 박스-콕스 변환을 적용하여 각각 비교해 본 결과 쌍대 멱변환(Dual-Power transformation)이 박스-콕스 변환(Box-Cox transformation)은 서로 비슷한 것으로 나타났다. 두 변환방법의 결과는 서로 비슷하지만 박스-콕스 변환의 절단(truncation)문제를 해결하기 위한 쌍대 멱변환을 추천한다.

#LM 검정 #박스-콕스 변환 #쌍대 멱변환. #LM tests #Box-Cox #Dual power transformation.

참고문헌 (9)

참고문헌 신청

Box, G. E. P. / 1964 / An analysis of transformation with discussion / Journal of the Royal Statistical Society, B 26 : 211 ~ 252

Buse, A. / 1982 / The likelihood ratio, wald, and lagrange multiplier tests: an expository note / The American Statistican 36 (3)

Godfrey, L. G. / 1985 / Testing linear and loglinear regressions for functional form / Review of Economic Studies 48 : 487 ~ 496

Yang, Z. / 2005 / A modified family of power transformations

Yeo, I. K. / 2000 / A new family of power transformation to improve normality or symmetry / Biometrika 87 : 954 ~ 959

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송석헌

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