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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제7권 제1호
발행연도
2005.1
수록면
359 - 371 (13page)

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추정된 선형 회귀모형의 적합도를 측정하는 결정계수는 절편항의 포함여부, 오차항의 자기상관 존재 유무에 따라 음수 또는 1이 넘는 경우가 발생한다. 본 논문에서는 오차항이 일차 이동평균 과정을 따르는 선형회귀모형에서 다양한 회귀계수 추정량에 근거한 결정계수를 모의실험을 통하여 비교한다. 소표본 하에서 오차항이 강한 양의 상관관계가 있는 경우 보통최소제곱 추정량에 근거한 결정계수는 과대 추정되고, 근사 추정량에 근거한 결정계수는 과소 추정되어 해석에 유의해야 한다. 그 외의 경우 보통최소제곱 추정량에 근거한 결정계수는 일반최소제곱 추정량에 근거한 결정계수와 차이가 미비하여 실제 자료분석시 이의 사용을 제안한다.
#이동평균과정 #근사추정량 #결정계수 #선형추세모형. #MA #1) process #Approximation estimator #Adjusted R^{ 2 }

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