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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제11권 제4호
발행연도
2009.1
수록면
2,265 - 2,276 (12page)

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선형회귀모형에서 독립변수의 양끝부분에 오염된 관찰개체들이 존재하는 경우, 최소제곱추정량(ordinary least squares estimator; OLS)은 효율성이 떨어진다. 본 연구에서는 주어진 관찰개체들 간의 거리를 이용하여 독립변수의 양끝부분에 존재하는 이러한 관찰개체들의 영향력을 축소시키는 새로운 추정량(an alternative estimator; ALT)을 제안하였다. 그리고, 본 연구에서 제안한 새로운 추정량의 정도(precision)를 평가하기 위하여 모의실험을 실시하였으며, 추정량의 분산과 유의수준을 토대로, 새로운 추정량과 최소제곱추정량, 그리고 기존의 강건추정량들인 Huber와 Hampel의 M-추정량, Tukey의 Bisquare-추정량을 비교하였다. 특이값이 존재하지 않은 경우 모든 추정량이 거의 동일한 성능을 보였으며 독립변수의 양끝부분에 특이값이 존재하는 경우에는 기존 강건추정량들의 평균제곱오차(MSE)가 작았으나 새로운 추정량이 유의수준을 잘 유지하였다.
#강건성 #특이값 #강건추정량 #선형회귀모형. #Robustness #Outlier #Robust estimator #Linear regression.

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Andrews, D. F / 1972 / Robust Estimators of Location : Survey and Advances / Princeton University Press google schola Andrews, D. F / 1974 / A Robust Method fo Multiple Linear Regression / Technometrics 16 : 523 ~ 531 google schola Beaton, A. E / 1974 / The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data / Technometrics 16 : 147 ~ 186 google schola Gross, A. M / 1973 / A Robust Confidence Interval for Location for Symmetric, Long-tailed Distributions / Proceedings of the National Academy of Sciences : 1995 ~ 1997 google schola Hill, R. W / 1974 / A Monte Carlo Study of Two Robust Alternatives of Least Square Regression Estimation / National Bureau of Economic Research google schola

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