통화정책과 은행 리스크간의 연관성 연구

서지용

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자료유형: 학술저널

저자정보: 서지용

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제20권 제1호

발행연도: 2018.1

수록면: 321 - 330 (10page)

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본 연구에서는 국내 통화정책이 최근 긴축적으로 변화하는 상황에서 통화정책 변화가 은행권 리스크에 미치는 영향력을 실증적으로 분석하였다. 특히, 은행 리스크 관리측면에서 통화정책 효력이 은행의 자본확충수준에 따라 상이하게 나타난다는 최근 선행연구 결과에 주목하였다. 해당 연구결과는 자본력이 약한 은행의 경우 긴축통화정책 발효시 은행 리스크 감소에 있어 통화정책이 효과적이지 않다는 주장을 제기하는 등 기존 연구결과와 상이하기 때문이다. 이로써, 본 연구는 통화정책이 은행 리스크에 미치는 효과가 자본확충 수준에 따라 어떻게 차별적인가를 중심으로 분석하였다. 주요 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 긴축적 통화정책은 은행 리스크 관리에 효과적이다. 즉, 통화정책과 은행 리스크간에 유의한 부(-)의 관련성이 확인되었다. 둘째, 은행 리스크 수준에 미치는 은행 특성요인은 규모, 자본확충수준이며, 국내 은행의 경우 규모가 작을수록, 자본력이 약할수록 리스크 수준은 높게 나타났다. 셋째, 은행 자본력이 약할수록 긴축통화정책 발효시 리스크 수준의 감소가 나타나는 등 은행 리스크 관리 측면에서 통화정책의 효과성이 큰 것으로 나타났다. 결론적으로 향후 긴축적 통화정책이 은행 리스크 감소에는 효과적이나, 규모가 크고, 자본력이 강한 국내은행 특성상 통화정책 효력은 크지 않을 전망이다.

#Monetary policy #Bank risk #Retained capital capacity #Size.

참고문헌 (23)

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Albertazzi, U. / 2016 / The bank lending channel of conventional and unconventional monetary policy / Bank of Italy, Temi di Discussione 1094:1~26

Altunbas, Y. / 2018 / Macroprudential policy and bank risk / Journal of International Money and Finance 81:203~220

Al-Wesabi, H. A. / 2013 / Credit risk of Islamic banks in GCC countries / International Journal of Banking and Finance 10:95~112

Arellano, M. / 1991 / Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations / Review of Economic Studies 58:277~297

Baltagi, B. H. / 2013 / Economic analysis of panel data, 5th edition / John Wiley and Sons :1~390

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