규제가설 입증을 위한 은행 위험대리변수의 적정성 연구

서지용

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자료유형: 학술저널

저자정보: 서지용 (상명대학교)

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제23권 제2호

발행연도: 2021.1

수록면: 687 - 696 (10page)

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본 연구는 최근 코로나 19로 인한 경기침체 지속 가능성에 대비한 금융당국의 자본규제 강화조치에 주목했다. 또한, 최근 발표된 해외연구에서 위험대리변수 선택에 따라 규제가설 입증에 차이가 있음에도 관심을 가졌다. 본 연구는 자본규제가 은행 수익을 감소시켜 위험수준을 늘린다는 규제가설이 위험대리변수에 따라 차이를 보이는 지 국내 은행을 대상으로 분석했다. 분석을 통해 확인한 주요 연구결과는 다음의 3가지이다. 첫째, 규제가설 입증에 적합한 위험대리변수는 위험가중자산이었다. 이는 최근 발표된 Abbas et al.(2021)의 연구결과와 부합한다. 둘째, 대손충당금 비율, 무수익여신비율은 규제가설 입증을 위한 위험대리변수로서 적합하지 않았다. 이는 규제가설을 반대한 Jacques, Nogro(1997), Aggarwal, Jaques(1998)의 주장을 지지하는 결과이다. 셋째, 무수익여신비율로 평가한 위험은 소규모 은행일수록 높음을 확인했다. 결론적으로 금융당국은 자본규제 효과가 위험대리변수에 따라 달라질 수 있음을 주지해야 한다. 따라서, 자본규제 효과를 확인하기 위해 다양한 위험대리변수의 분석이 필요하다. 또한, 금융당국은 소규모 은행에 대한 위험관리에 집중할 필요가 있다.

#규제가설 #위험가중자산 #대손충당금비율 #무수익여신비율 #소규모 은행

참고문헌 (23)

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Faisal Abbas / 2021 / How Do Capital Ratios Affect Bank Risk-Taking: New Evidence From the United States / SAGE Open 11(1):1~13

Abusharba, M. T. / 2013 / Determinants of capital adequacy ratio(CAR)in Indonesian Islamic commercial banks / Global Review of Accounting and Finance 4(1):159~170

Aggarwal, R. / 1998 / A simultaneous equations estimation of the impact of prompt corrective action on bank capital and risk / Economic Policy Review 4(3):1~10

Yener Altunbas / 2007 / Examining the Relationships between Capital, Risk and Efficiency in European Banking / European Financial Management 13(1):49~70

Manuel Arellano / 1991 / Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations / The Review of Economic Studies 58(2):277~297

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