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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제6권 제6호
발행연도
2004.1
수록면
1,643 - 1,652 (10page)

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본 논문에서는 KOSPI200에 등록된 기업들을 유사한 주식가격의 변화패턴을 가지는 몇 개의 그룹으로 분류하였다. 이를 위해 다음 작업들을 수행하였다. 첫째, 일일종가의 변화에 내재된 개별기업의 국면변화과정을 Hidden Markov Model를 통해 추정하였다. 둘째, 추정된 국면변화과정을 이용해 기업간 상관계수를 구하였다. 끝으로, (1-상관계수)를 거리개념으로 사용하여 기업을 군집분석하였다. 동일 그룹으로 분류된 기업은 동일한 주가의 변화패턴을 가지는 것으로 볼 수 있다. 따라서, 몇 개의 그룹으로 분류된 군집분석의 결과는 포트폴리오를 구성할 때 도움을 줄 것으로 기대된다.
#일일종가 #군집분석 #포트폴리오. #KOSPI200 #Hidden Markov Model #KOSPI200 #Daily Price #Hidden Markov Model #Cluster Analysis #Portfolio.

목차

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참고문헌 (8)

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/ 1989 / A Tutorial on Hidden Markov Models and Selection Application in speech recognition : 257 ~ 286 google schola / 1993 / 다국면 마르코프 전환모형을 이용한 주가의 동태적 분석 및 예측 15 : 561 ~ 595 google schola / 1998 / 마르코프 국면전환모형을 이용한 KOSPI와 금리의 추이 분석 5 (3) : 177 ~ 191 google schola / 2000 / Computation of Restricted Maximum-penalized-likelihood Estimates in Hidden Markov Models (380) google schola / 2001 / 주식투자지표의 유용성에 관한 연구 3 (4) : 407 ~ 418 google schola

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