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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제6권 제5호
발행연도
2004.1
수록면
1,359 - 1,376 (18page)

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최근 금융환경의 변화에 따라 보험사들은 리스크관리에 대하여 많은 관심을 보이고 있다. 리스크의 계량화는 효율적인 리스크관리의 필수요건이다. 합리적인 리스크계량화를 위한 VaR, TVaR, WVaR, EPD비율 등 다양한 리스크척도에 대하여 알아보고 보험사의 리스크특성을 잘 반영하는 리스크척도를 제안하였다. 아울러 주어진 손실분포의 몬테칼로 시뮬레이션을 통하여 리스크척도 및 손실분포의 특성에 따라 리스크량의 변화를 살펴보았으며, 이를 통하여 리스크척도의 다양성과 특성을 쉽게 이해하도록 하였다.
#리스크 #VaR #TVaR #WVaR #EPD #risk #VaR #TVaR #WVaR #EPD.

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/ 1994 / Solvency Measurement for Property-Liability Risk-Based Capital Applications The Journal of Risk and Insurance : 311 ~ 354 google schola / 1997 / Axiomatic Characterization of Insurance Prices 21 : 173 ~ 183 google schola / 1997 / Financial Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process 64 : 231 ~ 270 google schola / 1998 / An Actuarial Index of the Right-Tail Risk 2 : 88 ~ 101 google schola / 1999 / Analysis of Composit Index Using the Time Series Model 1 (1) : 66 ~ 68 google schola

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