무위험 금리평형의 불균형: 금리․환율 개별 충격의 동태효과 분석

김윤영

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김윤영

저널정보: 한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제21권 제2호

발행연도: 2010.1

수록면: 61 - 86 (26page)

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본고에서는 외환위기 이후 우리나라의 무위험 금리 평형조건 (covered interest rate parity)의 불균형 오차 (disequilibrium error)와 국내외 금리 및 현⋅선물환율개별충격과의 동태적 상관관계를 살펴보았다.

#무위험 금리 평형조건 #공적분 #변환 오차수정모형 #충격반응함수 #Dollar Exchange Rates #Cointegration #Transformed Error Correction Model #Covered Interest #Rate Parity #Dynamic Analyses

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Aliber, R. Z / 1973 / The interest parity theorem: A reinterpretation / Journal of Political Economy 81 : 1451 ~ 1459

Bhar, R. / 2004 / Exchange rate volatility and its impact on the transaction costs of covered interest parity / Japan and World Economy 16 : 503 ~ 525

Bleman, L. / 1991 / A model of covered interest rate arbitrage under segmentation / Journal of Money, Credit and Banking 23 : 706 ~ 717

Clinton, K. / 1988 / Transactions costs and covered interest parity / Journal of Political Economy 96 : 358 ~ 370

Dooley, M. / 1980 / Capital controls, political risks and deviations from interest rate parity / Journal of Political Economy 88 : 370 ~ 384

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