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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제9권 제2호
발행연도
2010.1
수록면
29 - 51 (23page)

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최근 중국과 한국 주식시장의 동조화에 대한 연구가 다양하게 진행되고 있다. 금융위기 중국시장의 영향력이 커지고 있는 관점에서 본 연구는 한국과 중국의 주식시장 동조화 문제를 글로벌금융위기 전후로 구분하여 동조화 현상을 수익률 전이현상과 변동성 전이현상에 대해서 분석하였다. 수익률 전이에 관한 분석결과, 미국 주식시장은 한국 및 중국시장에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 한국의 시가갭은 중국시장에 유의적인 양(+)의 값을 가지며, 금융위기 이후 영향력 높아지는 경향을 보였다. 중국의 시가갭에 대한 영향력은 검증되지 않았다. 변동성 전이 분석결과, 한국의 기대하지 못한 변동성은 1시간 30분 후에 개장하는 중국시장에 아주 짧은 시간(1분간)에 크게 반영되는 것으로 보였으며, 이와는 상반되게 중국시장의 기대하지 못한 변동성은 장중에 반영되는 만큼 다소 긴 시간동안(7분 ～ 8분)에 걸쳐 점진적으로 시장에 반영되는 것으로 나타났다.
#GARCH모형 #한국주식시장 #중국주식시장 #동조화현상 #금융위기 #GARCH #Comovement #Sub-prime Mortgage Crisis #Stock Market

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참고문헌 (12)

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Bollerslev, T. / 1989 / Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 google schola Don, B. P. / 1976 / Comovement of International Equity Markets: A Taxonomic Approach / Journal of Financial and Quantitative Analysis 11 (3) : 415 ~ 432 google schola Hamao, Y. / 1990 / Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets / Review of Financial Studies 3 : 281 ~ 307 google schola Kanas, A. / 1998 / Volatility Spillovers across Equtiy Markets:European Evidence / Applied Financial Economics 8 : 245 ~ 260 google schola Kanas, A. / 2001 / Volatility Spillovers between Black Market and Official Markets for Foreign Currency in Greece / Journal of Financial Research 24 : 443 ~ 461 google schola

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