기간구조에 따른 국내 배출권의 이행연도별 가격 분화

홍원경; 박호정

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자료유형: 학술저널

저자정보: 홍원경 박호정

저널정보: 한국환경연구원 환경정책연구 환경정책연구 제14권 제3호

발행연도: 2015.1

수록면: 41 - 73 (33page)

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온실가스의 국가감축목표 달성을 위한 시장 메커니즘의 핵심수단으로서 2015년 1월부터 국내에서도 배출권거래제가 시행되고 있다. 배출권 거래의 초기 거래실적은 해외사례에서도 높지 않은 편이지만, 성공적인 정책으로 발전되도록 배출권 시장이 보다 활성화될 필요가 있다. 이를 위해서는 현재 제1차 계획기간의 3개 이행연도별로 세분화되어 있지 않은 배출권 가격에 대해 적절한 가격 시그널이 마련되어야 한다. 이자율의 기간구조 개념과 선물가격 산정 방법인 보유비용 모델을 이용해 이행연도별 배출권 가격 산정 방법을 제시함으로써, 가격발견기능에 관한 시장 참여자의 합리적 기대 형성과 거래시장 활성화에 기여하고자 한다.

#배출권 #기간구조 #이행연도 #편의수익 #현물가격 #선물가격 #Allowance #Term Structure #Vintage #Convenience Yield #Spot Price #Futures Price

참고문헌 (15)

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Bailey, E. / 1998 / Intertemporal pricing of sulfur dioxide allowances

Chang, K / 2014 / Convenience Yield Value of International Emission Allowance Based on Call Options / Journal of Computatioinal Environmental Sciences

Chang, K. / 2013 / Mean reversion of stochastic convenience yields for CO2 emissions allowances : Empirical evidence from the EU ETS / The Spanish Review of Financial Economi

Chevallier, J. / / Modelling the convenience yield in carbon prices using daily and realized measures. halshs-00463921v2

Helfand, G. E. / / The intertemporal market for sulfur dioxide allowances / School of Natural Resources and Environment, University of Michigan

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홍원경

소속기관 한국환경정책평가연구원

주요연구분야 사회과학 > 행정학

논문수 1 이용수 3

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