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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제18권 제1호
발행연도
2010.1
수록면
101 - 127 (27page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

An Examination of International Portfolio Diversification Benefits for Korean Investors
민병규 ,  김동석 선물연구 2010.01 학술저널

2008

An Examination of International Portfolio Diversification Benefits for Korean Investors
민병규 ,  김동석 한국경영학회 융합학술대회 2008.08 학술대회자료

초록· 키워드

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We employ mean‐variance spanning and intersection tests in the stochastic discount factor approach to examine the potential diversification benefits of international investments from the perspective of Korean investors. Our results show that the addition of international regional indices to the set of domestic equities provides significant diversification benefits. However, the source and economic magnitude of diversification benefits differ across international markets. Furthermore, we find that when investors manage their portfolio based on instrument variables, they can not only expand their investment opportunities by investing in international assets, but also increase the efficiency gain of diversification benefits.
#Diversification Benefits #Spanning and Intersection Tests #Stochastic Discount Factor Approach

목차

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참고문헌 (28)

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Bekaert, G. / 1995 / Time-varying world integration / Journal of Finance 50 : 403 ~ 444 google schola Bekaert, G. / 1996 / Diversification, integration, and emerging market closedend funds / Journal of Finance 51 : 835 ~ 870 google schola Buraschi, A. / 2001 / The price of a smile：hedging and spanning in option market / Review of Financial Studies 14 : 495 ~ 527 google schola Campbell, J. / 1987 / Stock returns and the term structure / Journal of Financial Economcis 14 : 359 ~ 375 google schola Chen, Z. / 1996 / Portfolio performance measurement：theory and application / Review of Financial Studies 9 : 511 ~ 555 google schola

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