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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김현석 (부산대학교)
저널정보
한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제34집 제4호
발행연도
2018.12
수록면
181 - 190 (10page)
DOI
10.38121/kpea.2018.12.34.4.181

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본 연구는 2012년 1월부터 2018년 5월까지의 주별 건화물선 운임과 원자재 가격 자료를 사용하여 두 변수간의 비대칭적인 관계를 다음의 두 가지를 중심으로 실증 분석한다. 첫째, 원자재가격의 거시경제지표에 대한 비대칭성을 2단계 경계(threshold) 공적분 검정모형으로 추정한다. 둘째, 기존의 원자재 가격 변화의 무역수지에 대한 비대칭관계 검정을 보다 고빈도 건화물선 운임지수로 우회해서 검정한다. 추정결과 기존의 선형 분석과 대조적으로 하한과 상한에 대한 각각의 경계값이 상이한 비대칭성을 갖는 것으로 드러났다. 이는 불규칙적인 수익률 변동을 유발하는 급격한 잔차의 변동 구간이 원자재 가격과 건화물선 운임간의 선형의 장기균형관계가 성립하지 않도록 함을 의미한다. 따라서 이상의 추정결과는 급격한 가격 변화를 분석에 고려하기 위해서는 불규칙(irregular)적인 변동성을 제어하는 무반응(band of inaction)구간을 모형에 포함하는 것이 필요함을 의미하며 기존의 원자재가격의 무역수지에 대한 비대칭성과 일치하는 실증분석 결과다.
#Raw Material Price #Baltic Dry-bulk Index #Asymmetry Cointegration #원자재 가격 #운임지수 #비대칭공적분 검정

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 분석모형
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
국문요약

참고문헌 (17)

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