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저널정보
한국경영교육학회 경영교육연구 경영교육연구 제32권 제1호
발행연도
2017.2
수록면
119 - 139 (21page)

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[연구목적] 본 논문은 한국에서의 주가와 주택매매가격 및 금리와의 관계에 대한 시계열적 이슈들을 재 고찰하였다. [연구방법] 변수들간의 통합의 정도를 파악하기 위하여 공적분 관계를 살펴보았고, 공적분 균형관계에서의 안정성을 통계적으로 검정하였다. 또한 변수들간의 비선형성을 검증하기 위하여 Threshold 공적분 분석을 이용하였고, 한국에서의 부의 효과와 신용가격 효과를 규명하기 위하여 그랜저 인과관계를 분석하였다. [연구결과] 공적분 분석 결과 변수들간에는 대체효과가 있는 것으로 확인되었고, 아시아 외환위기를 기점으로 구조적변동이 존재하고 있음을 밝혔다. 한국에서는 주가와 주택매매 가격의 균형관계에 있어서 비선형성을 나타나지 않고 있었으며, 마지막으로 주가와 주택매매가격간의 그랜저 인과관계를 검정한 결과 전체 기간 동안에는 주가와 주택매매가격간에 신용가격 효과가 있는 것으로 나타났으나, 공적분 관계의 구조적 변동을 고려하였을 경우 한국에서도 부의 효과와 신용가격 효과가 같이 존재하는 것으로 나타났다. [연구의 시사점] 본 논문에서는 금융시장의 대표적인 변수인 주택매매가격, 주가, 금리의 상호 관계를 살펴봄으로써 재무․경제적 변수의 금융시장에서의 상호간 연계성과 영향력을 파악하고 금리정책 및 주택매매 관련 규제에 활용될 수 있을 것이다.
#신용가격 효과 #Credit Price Effect #Structural Break #Wealth Effect #부의 효과 #주택매매가격 #구조적변동 #House prices #Threshold 공적분 #Threshold Cointegration

목차

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