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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국경영교육학회 경영교육연구 경영교육논총 제43집
발행연도
2006.9
수록면
93 - 117 (25page)

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본 연구는 외환위기를 전후하여 우리나라 전기전자산업의 기업고유위험의 행태를 분석하며 주가수익률을 예측하는지를 검정하였다. 변동성을 측정하기위하여 GJR모형을 이용하였다. 표본기간은 1990년 1월 3일부터 2004년 12월 말까지의 일간자료를 이용하였다. 분석결과에 의하면, 전기전자 산업에 속한 기업고유의 변동성위험이 증가하는 추세에 있지만 주가수익률에 반영되지는 않았다. 그리고 기업고유의 변동성위험이 산업변동성위험보다 높게 나타났다. 또한 경기확대기보다는 경기침체기에 기업고유의 변동성위험이 더 큰 것으로 나타났다.
#외환위기 #asymmetry #GJR #GJR 모형 #volatility risk #전기전자산업 #electric and electronic industry #기업고유의 변동성위험 #foreign exchange crisis

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