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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
홍지민 (가톨릭대학교)
저널정보
한국산학기술학회 한국산학기술학회 논문지 한국산학기술학회논문지 제19권 제4호
발행연도
2018.4
수록면
433 - 438 (6page)

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본 연구는 기존의 1기간 모형과는 달리 노력을 투입하는 시점과 손실 발생 시점간의 차이를 고려한 2기간 모형을 가정하고 있다. 또한 모호성 회피성향이 손실 발생 확률 및 손실의 크기를 줄이기 위한 노력에 미치는 영향을 살펴보고 있다. 이때 손실의 발생 자체는 이항 분포를 따르나, 모호성 회피성향을 가정하기 위해 그 분포가 상태 변수에 의존하는 함수의 형태를 갖는다고 가정한다. 그 결과 첫째, 모호성 회피적인 개인이 모호성 중립적인 개인에 비해 언제나 더 많은 노력을 기울이는 것은 아니다. 둘째, 1기간에서는 나타나지 않았던 절대모호성회피성향이 노력 수준에 미치는 영향을 살펴볼 수 있었다. 2기간 모형에서 증가하지 않는 절대모호성회피성향은 모호성 회피적인 개인이 모호성 중립적인 개인에 비해 더 많은 노력을 기울이기 위한 필요조건이다. 또한 상태에 대한 확률 함수의 형태에 따라 노력의 증가하거나 감소할 수 있다. 마지막으로 이러한 결과는 개인이 위험중립적이거나 위험선호적이더라도 성립한다. 따라서 본 연구는 모호성 회피성향은 위험 회피성향과는 독립적으로 고려될 필요가 있다는 것을 밝히고 있다.
#Ambiguity aversion #Absolute ambiguity aversion #Self-protection #Self-insurance #2-period model

목차

요약
Abstract
1. 서론
2.1 손실 발생 확률을 줄이기 위한(자가 보호, self-protection)노력
2.2 손실의 크기를 줄이기 위한(자가 보험, self-insurance)노력
2.3 모형의 비교
3. 결론
References

참고문헌 (12)

참고문헌 신청
E.Issac, G.S. Becker, Market Insurance, Self-insurance, and Self-protection.”, Journal of political Economy, vol. 80, no. 4, pp. 623-648, 1972. DOI: https://doi.org/10.1086/259916 F. R. Chang, Property Insurance, Portfolio Selection and Their Interdependence.”, CESifo Working Paper no. 2260, 2008, http://ssrn.com/abstract=1113022. G.Christian, “Insurance and Precautionary Capital Accumulation in a Continuous-Time Model”, Journal of Risk and Insurance, vol. 61, no. 1, pp. 78-95, 1994. DOI: https://doi.org/10.2307/253425 H.Huang, M. A. Milevsky, J. Wang, “Portfolio Choice and Life Insurance: The CRRA Case”, Journal of Risk and Insurance, vol. 75, no. 4 pp. 847-872, 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2008.00288.x S.H. Seog, “Risk and Insurance Demand”, Working paper, 2015.

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