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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김현석 (부산대학교)
저널정보
한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제34집 제1호
발행연도
2018.3
수록면
99 - 110 (12page)
DOI
10.38121/kpea.2018.03.34.1.99

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본 연구는 해운기업의 주요 비용요인 벙커 가격과 환율의 불확실성으로 인한 재무적 리스크를 수치화하는 방법론을 2010년 1월 1일부터 2018년 1월 31일까지의 일별자료를 대상으로 적용한다. 기하브라운 운동 (Geometric Brownian Motion 이하 GBM)과 이를 확장한 조건부 이분산성(heteroskedasticity) 및 점프 확산 프로세스(jump diffusion process)에 의존하는 모형으로부터 추정한 현금 흐름 리스크 추정치는 다음 세 가지 학술적 기여로 요약할 수 있다. 첫째, 운임수익률과 같은 단일 변수에 의존한 리스크 분석을 벙커가격과 환율 수익률 변동성과 같이 복합요인으로부터 발생하는 영향으로 분석을 확장하였다. 둘째, 개별기업 수준에서 벙커가격과 환율 리크스 관리의 필요성을 민감도 분석을 통해 현금흐름수준으로 제시하였다. 마지막으로 분석결과가 제시하는 리스크 규모를 근거로 해운기업은 리스크 관리를 위한 수단으로 무엇이 적절한가를 고민해야 할 필요성이 있음을 제기한다.
#Bunker Price #Foreign Exchange Rate #Risk Measurement #Geometric Brownian Motion #GARCH #Jump Diffusion Process #벙커가격 #환율 #리스크 측정 #기하브라운 운동 #접프확산과정

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 해운기업의 벙커가격과 환노출 리스크 관리
Ⅲ. 실증분석모형
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
국문요약

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