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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제26권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
593 - 610 (18page)

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적응 기각 추출 (adaptive rejection sampling)방법은 특정한 형태의 확률분포로 부터 확률표본을 추출하기 위한 대표적인 난수생성기 (random number generator)로서, 추출된 표본으로부터 제안분포 (proposal distribution)가 개선이 되는 장점을 가지고 있다. 그러나, 기존에 제안된 적응기각추출 방법은 확률분포의 형태가 로그-오목 함수 (log-concave function)인 경우에만 사용이 가능하기때문에 적용범위가 제한적이다. 최근의 연구결과에서는, 이러한 단점을 보완하기 위해 다양한 형태의적응기각추출이 진행되고 있으며, 이에 본 논문에서는 기존의 적응기각추출 방법을 포함한 총 5가지의 난수 생성 방법에 대해서 고찰하고, 아울러 모의실험을 통해 각 방법들간의 성능에 대하여, 적합성과 효율성의 관점에서 실증적으로 비교 분석하도록 한다.
#난수 생성기 #multi-modal function #random number generator #모의 실험 #적응 기각 추출 #Adaptive rejection sampling #log-concave function #simulations #로그-오목함수 #다봉성 함수

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1. [학술지(정기간행물)] - 최성미 / 2011 / 로버스트 베이지안 메타분석 / 한국데이터정보과학회지 22 (3) : 459 ~ 466 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 최창휘 / 2014 / Stochastic simulation of daily precipitation: A copula approach / 한국데이터정보과학회지 25 (1) : 245 ~ 254 Crossref 3. [학술지(정기간행물)] - Evans, M. / 1998 / Random variable generation using concavity properties of transformed densities / Journal of Computational and Graphical Statistics 7 : 514 ~ 528 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Gilks, W. R. / 1995 / Adaptive rejection Metropolis sampling within Gibbs Sampling / Journal of the Royal Statistical Society : Series C(Applied Statistics) 44 : 455 ~ 472 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Gilks, W. R. / 1992 / Adaptive rejection sampling for Gibbs sampling / Journal of the Royal Statistical Society : Series C(Applied Statistics) 41 : 337 ~ 348 google schola

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