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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.4
- 수록면
- 235 - 245 (11page)
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로지스틱판별분석은 금융 분야에서 유용하게 사용되고 있는 통계적 기법으로 신용평가 시 해석이 쉽고 우수한 분별력으로 많이 활용되고 있지만 종속변수에 대한 설명변수들의 비선형적인 관계를 설명하는 부분에는 한계점이 있다. 일반화가법모형은 로지스틱판별모형의 장점과 함께 종속변수와 설명변수 사이의 비선형적인 관계도 설명할 수 있다. 그러나 연속형 설명변수의 수가 대단히 많은 경우 이 두 방법은 모형에 유의한 변수를 선택해야하는 문제점이 있다. 따라서 본 연구에서는 다수의 연속형 설명변수들을 공통요인분석자혼합모형에 의한 차원축소를 통해 변환된 소수의 요인점수들을 일반화가법모형의 새로운 연속형 설명변수로 사용하여 신용분류를 하는 방법을 제시한다. 실제 금융자료를 이용하여 로지스틱판별모형과 일반화가법모형, 그리고 본 연구에서 제안한 방법에 의한 정분류율을 비교한 결과 본 연구에서 제안한 방법의 분류 성능이 더 우수하였다.
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참고문헌 (11)
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1. [학술지(정기간행물)] - 기승도 / 2010 / 일반화가법모형에서 축소방법의 적용연구 / 응용통계연구 23 (1) : 207 ~ 218
2. [학술지(정기간행물)] - 구자용 / 2005 / 스플라인을 이용한 신용 평점화 / 응용통계연구 18 (3) : 543 ~ 553
3. [학술지(정기간행물)] - 한성실 / 2004 / 로지스틱 회귀모형을 이용한 채택확률모형 / Journal of The Korean Data Analysis Society 6 (4) : 1153 ~ 1161
4. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2011 / 신용평가에서 로지스틱회귀를 이용한 미결정자 추론 / 한국데이터정보과학회지 22 (2) : 149 ~ 157
5. [학술지(정기간행물)] - 백장선 / 201007 / Mixtures of factor analyzers with common factor loadings: applications to the clustering and visualization of high-dimensional data / IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 32 (7) : 1298 ~ 1309
2. [학술지(정기간행물)] - 구자용 / 2005 / 스플라인을 이용한 신용 평점화 / 응용통계연구 18 (3) : 543 ~ 553
3. [학술지(정기간행물)] - 한성실 / 2004 / 로지스틱 회귀모형을 이용한 채택확률모형 / Journal of The Korean Data Analysis Society 6 (4) : 1153 ~ 1161
4. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2011 / 신용평가에서 로지스틱회귀를 이용한 미결정자 추론 / 한국데이터정보과학회지 22 (2) : 149 ~ 157
5. [학술지(정기간행물)] - 백장선 / 201007 / Mixtures of factor analyzers with common factor loadings: applications to the clustering and visualization of high-dimensional data / IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 32 (7) : 1298 ~ 1309
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