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논문 기본 정보

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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제20권 제2호
발행연도
2009.4
수록면
411 - 423 (13page)

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본 논문은 삼각 분할표 자료의 예측문제에 있어 Verrall (1990)의 발생연도효과와 경과년도효과만 있는 베이지안 선형모형을 절대연도효과가 있는 모형으로 확장한 모형을 제시하고 이에 대한 추정 방법으로 마르코프 연쇄 몬테칼로 방법을 제안한다. 제안된 모형과 추정 방법은 세 가지 실제 예를 통하여 기존의 방법들에 비해서 일반적으로 작은 상대 예측오차를 제공함을 보였다.
#마르코프 연쇄 몬테칼로 방법 #삼각분할표 자료 #Markov chain Monte Carlo method #run-off triangle data #Bayesian Linear model #베이지안 선형모형

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1. [학술지(정기간행물)] - Barnett, G / 2000 / Best estimates for reserves / Proceedings of the Casualty Actuarial Society : 245 ~ 303 google schola 2. [기타자료] - Brosius,E / 1992 / Loss development using credibility / Casualty Actuarial Society Part 7 Exam Study Kit google schola 3. [단행본] - De Vylder, F / 1979 / Proceedings of the first meeting of the contact group "Actuarial Science" / Belgium google schola 4. [학술지(정기간행물)] - England, P. D / 2002 / Stochastic claims reserving in general insurance (with discussion) / British Actuarial Journal 8 : III ~ google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 김영화 / 2006 / A Comparative Study for Several Bayesian Estimators Under Balanced Loss Function / 한국데이터정보과학회지 17 (2) : 291 ~ 300 google schola

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