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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제14권 제4호
- 발행연도
- 2012.1
- 수록면
- 1,871 - 1,888 (18page)
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본 논문에서는 금융 시계열 자료의 변동성을 설명하기 위하여 베이지안 확률 변동성 모형을 고려하고 편차정보기준(DIC; deviance information criterion)을 바탕으로 확률변동성 모형에 대한 베이지안 모형 선택 문제를 연구한다. 이러한 베이지안 확률 변동성 모형을 적합하기 위한 마르코프 연쇄 몬테칼로(MCMC) 방법들을 설명하고, 이를 바탕으로 WinBUGS를 이용한 여러 가지 변동성 모형 하에서의 모형 적합과 각 모형에서의 편차정보기준을 계산하고 비교하는 실증적 연구를 수행한다. 구체적으로, 네 가지 베이지안 변동성 모형을 고려하고 이를 바탕으로 모의실험 자료를 생성하여 모형 적합과 편차정보기준 계산을 통한 모형 비교를 수행하였다. 모의실험자료 뿐만 아니라 S&P 500 지수와 KOSPI 자료를 바탕으로 한 사례연구를 통하여 확률변동성 모형 적합과 편차정보기준을 활용한 모형 선택에 대한 실증적 분석을 수행하였다.
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참고문헌 (30)
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Andersen, T. / 1999 / Efficient method of moments estimation of a stochastic volatility model : A Monte carlo study / Journal of Econometrics 91 : 61 ~ 87
Andrews, D. F. / 1974 / Scale mixtures of normal distributions / Journal of the Royal Statistical Society, Series B 36 : 99 ~ 102
Angelika L. / 2005 / DIC in variable selection / Statistica Neerlandica 1 : 45 ~ 56
Berg, A. / 2004 / Deviance Information Criterion for Comparing Stochastic Volatility Models / Journal of Business and Economic Statistics 22 : 107 ~ 120
Best, N. / / CODA : Manual version 0.30
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Berg, A. / 2004 / Deviance Information Criterion for Comparing Stochastic Volatility Models / Journal of Business and Economic Statistics 22 : 107 ~ 120
Best, N. / / CODA : Manual version 0.30
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