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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제16권 제2호
발행연도
2005.6
수록면
283 - 288 (6page)

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Value at Risk(Vaf) has been proven useful in finance literature as a tool of risk management(cf, Jnrion(2001)). This article is concerned with introducing VaR to various Korean financial time series. Five daily data sets with sample period ranging from 2000 and 2004 such as KOSPI, KOSPI 200, KOSDAQ, KOSDAQ 50 and won-dollar exchange rate are analyzed using GARCI1 modeling and in turn VaR is obtained for each data.
#Korean financial time series #VaR #GARCH

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[학술지(정기간행물)] - / 2003 / VaR 모형의 비교 GARCH 모형과 확률변동성모형 중심으로 google schola [학술지(정기간행물)] - / 2002 / 종합주가지수를 이용한 VaR 측정 GARCH 모형을 중심으로 google schola [학술지(정기간행물)] - 김명직 / 1998 / 금융시계열분석 google schola [학술지(정기간행물)] - / 2001 / Value at Risk google schola [학술지(정기간행물)] - / 1995 / Techniques for verifying the accuracy of risk management models 3, : 73 ~ 84 google schola

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