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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2017.5
- 수록면
- 84 - 97 (14page)
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2015년 6월 15일, 한국거래소의 주식시장에서 개별종목 가격제한폭이 ±15%에서 ±30%로 확대되었다. 본 연구는 가격제한폭 확대 전후로 시장 유동성 및 변동성 차이를 비교하고, 가격제한폭 확대가 데이트레이딩 수익성에 미치는 영향을 조사한다. 연구자료로는 제도 변경일 기준 1개월 전후의 기간 동안 각 시장에서 거래가 발생한 전체 종목의 일중 거래데이타를 이용한다. 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 주식시장(ETF제외)과 ETF시장에서 모두 가격제한폭 확대 이후 이탈한 데이트레이더 계좌보다 신규 진입한 계좌가 더 많아서 데이트레이딩을 실행한 계좌수가 증가했다. 둘째, 데이트레이딩 실행 종목일의 거래 스프레드를 기준으로 측정했을 때, 주식 시장에서는 유동성 증가가 나타났으나 ETF 시장에서는 유의한 변화가 나타나지 않았다. 셋째, 데이트레이딩 실행 종목의 일중변동성은 가격제한폭 확대 이후에 주식 시장과 ETF 시장에서 공통적으로 상승했다. 넷째, 가격제한폭 확대 이후 주식 시장에서 데이트레이딩 손실 폭이 유의하게 감소했으며, ETF 시장에서는 데이트레이딩 성과가 손실에서 이익으로 전환되었다. 다섯째, 수익성에 영향을 미치는 다른 요인을 통제한 후의 다변량분석에서 가격제한폭 확대가 데이트레이딩 수익성에 유의한 양(+)의 영향을 미친 것으로 나타났다. 본 연구의 결과는 가격제한폭 확대가 데이트레이딩 활성화를 통해서 시장유동성증가에 기여했으며, 제도변경 이후 나타난 일중변동성 상승과 시장유동성 증가가 데이트레이딩 수익성 개선으로 연결되었음을 시사한다. 이는 변동성 증가에 대한 우려에도 불구하고 시장효율성 제고를 목표로 유동성 개선을 꾀한 금융당국의 제도 변경취지에 부합하는 결과라고 볼 수 있다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 및 연구가설
Ⅲ. 연구자료 및 방법론
Ⅳ. 거래제한폭 확대가 데이트레이딩에 미친 영향
Ⅴ. 결론 및 시사점
References
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