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저자정보
Zishuai Yang (Pukyong National University) Shengliang Zhao (Pukyong National University) Jin Soo Lee (Pukyong National University) Tae-Yeong Choi (Pukyong National University)
저널정보
동북아시아문화학회 동북아시아문화학회 국제학술대회 발표자료집 동아시아일본학회・동북아시아문학학회 2015년 추계연합국제학술대회
발행연도
2015.11
수록면
322 - 326 (5page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2016

Return Spillovers among the ASEAN Stock and Oil Markets : A Rolling-sample Approach
Zishuai Yang ,  Byoung-Ky Chang ,  Tae-Yeong Choi 한국경영학회 융합학술대회 2016.08 학술대회자료

2015

A Comparative Study on Return Spillovers in the Stock Markets of Korea, China and Japan
Zishuai Yang ,  Shengliang Zhao ,  Jin Soo Lee 외 1명 동북아시아문화학회 국제학술대회 발표자료집 2015.11 학술대회자료

초록· 키워드

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Using generalized spillover definition and measurements developed by Diebold and Yilmaz (2012, 2009), we aim to compare the characteristics of daily return spillovers in the stock markets of Korea, China and Japan. From a static full-sample analysis, we find that only 11.5% of forecast error variance comes from return spillovers under time-invariant assumption. From a dynamic rolling-sample analysis, we find that total return spillovers were relatively small until the outbreak of Asian Financial Crisis (1998-1999). However, they became more volatile during the U.S. Credit Crisis (2008-2009), and ongoing European Debt Crisis (2012-present). These findings might help both individual and institutional investors construct well-diversified global portfolios to considerably increase their diversification benefit.

목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Methodology
Ⅲ. Data
Ⅳ. Empirical Results
References

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