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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.12
- 수록면
- 2,165 - 2,179 (15page)
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본 연구는 다양한 확률모형을 사용하여 KOSPI200 지수 선물의 만기 시점 가격을 추정하였다. 분석 시점의 현물 가격과 각 모형을 통해 예측한 선물 가격과 비교하여 모형의 우수성을 검토하였다. 분석 대상만기는 2011년 6월부터 2013년 6월 사이의 9개 선물 만기이다. 각 만기 시점으로부터 과거 20 거래일, 과거 40 거래일, 그리고 과거 60 거래일을 설정하여 만기 시점의 실제 현물가격에 대한 추정치를 계산하였다. 분석 결과는 다음과 같다.
첫째, 만기 시점의 실제 현물가격에 대한 예측력은 Kou(2002)의 이중지수점프모형이 가장 우수한 것으로 나타났으며, 자료빈도를 다르게 설정하여 분석해도 동일한 결과를 얻었다.
둘째, 잔존일의 선물가격과 비교한 결과, 잔존일의 선물가격보다 Kou 모형으로 도출한 가격이 실제 현물가격에 보다 근접하였다. 이는 RMSE와 MAE의 분석결과에서도 명확히 지지되고 있다.
첫째, 만기 시점의 실제 현물가격에 대한 예측력은 Kou(2002)의 이중지수점프모형이 가장 우수한 것으로 나타났으며, 자료빈도를 다르게 설정하여 분석해도 동일한 결과를 얻었다.
둘째, 잔존일의 선물가격과 비교한 결과, 잔존일의 선물가격보다 Kou 모형으로 도출한 가격이 실제 현물가격에 보다 근접하였다. 이는 RMSE와 MAE의 분석결과에서도 명확히 지지되고 있다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구모형
Ⅲ. 자료 및 연구방법
Ⅳ. 연구결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (23)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 강상훈 / 2008 / 선물거래가 주식시장 변동성의 크기 및 비대칭성에 미치는 영향 / Journal of The Korean Data Analysis Society 10 (3) : 1629 ~ 1643
2. [학술지(정기간행물)] - 곽수종 / 1997 / KOSPI200 선물의 최적헷지비율 및헷지효과 분석 / 선물연구 5 (1) : 1 ~ 30
3. [학술지(정기간행물)] - 김헌수 / 2002 / 인공신경망모형을 이용한KOSPI 200 선물의 가격결정에 관한 연구 / 보험금융연구 13 (3) : 155 ~ 176
4. [학술지(정기간행물)] - 변종국 / 2000 / 현․선물간 선 ․후행성에 관한 연구 : 오차수정모형 / 재무관리연구 17 (1) : 227 ~ 251
5. [학술지(정기간행물)] - 오세경 / 2002 / 한국 주가지수 현물시장과 주가지수 선물시장간의 일중변동성에 관한 실증분석 / 선물연구 10 (1) : 3 ~ 80
2. [학술지(정기간행물)] - 곽수종 / 1997 / KOSPI200 선물의 최적헷지비율 및헷지효과 분석 / 선물연구 5 (1) : 1 ~ 30
3. [학술지(정기간행물)] - 김헌수 / 2002 / 인공신경망모형을 이용한KOSPI 200 선물의 가격결정에 관한 연구 / 보험금융연구 13 (3) : 155 ~ 176
4. [학술지(정기간행물)] - 변종국 / 2000 / 현․선물간 선 ․후행성에 관한 연구 : 오차수정모형 / 재무관리연구 17 (1) : 227 ~ 251
5. [학술지(정기간행물)] - 오세경 / 2002 / 한국 주가지수 현물시장과 주가지수 선물시장간의 일중변동성에 관한 실증분석 / 선물연구 10 (1) : 3 ~ 80
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