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논문 기본 정보

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저자정보
최흥식 (국민대학교) 김선웅 (국민대학교) 박은진 (국민대학교)
저널정보
한국데이터전략학회 Journal of Information Technology Applications & Management Journal of Information Technology Applications & Management Vol.21 No.4
발행연도
2014.12
수록면
1 - 13 (13page)

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This study aims to show the risk reduction effects of round-the-clock trading environment. We analyse the trading results of the currency futures contracts in CME Globex which are open 23 hours a day. These include Euro FX, Japanese Yen, Australian Dollar, and British Pound from January 2005 to August 2013. We generate new price series using only daytime prices during about 7-hour period. This hypothetical “G” data series may have greater gap risk than the original “R” data series. Empirical results show the trading risk reduction effects, that is R data series have higher profits and lower risks than G data series.
#Gap Risk #Risk Reduction Effects #Currency Futures #Futures Trading

목차

Abstract
1. 서론
2. 문헌 연구
3. 자료 및 투자전략
4. 실증 분석
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (17)

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1. [학술지(정기간행물)] - 고광수 / 2010 / 주가와 투자 주체의 상호 관계에 관한 연구：거래 시간대와 비거래 시간대 수익률 분석 / 재무관리연구 27 (2) : 145 ~ 167 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 김선웅 / 2010 / 비거래시간대 주식시장정보가 장중 주가변동성에 미치는 영향 / 응용통계연구 23 (5) : 823 ~ 834 dbpia 3. [학위논문] - 박은진 / 2014 / 해외 통화선물을 이용한 갭의 변동성과 수익 모델 연구 / 석사 / 국민대학교 비즈니스IT전문대학원 dbpia 4. [학술지(정기간행물)] - 홍정효 / 2005 / 미국 증권시장의 한국 증권시장에대한 정보이전효과에 관한 실증적 연구; 대칭적·비대칭적 정보이전효과 / 금융연구 10 (1) : 61 ~ 93 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Barclay, M. J. / 2003 / Price Discovery and Trading After Hours / The Review of Financial Studies 16 : 1041 ~ 1073 google schola

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