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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박진수 (용인대학교) 김윤배 (성균관대학교) 송기범 (한양대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회지 韓國經營科學會誌 第38卷 第2號
발행연도
2013.6
수록면
65 - 73 (9page)

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In the simulation output analysis, bootstrap method is an applicable resampling technique to insufficient data which are not significant statistically. The moving block bootstrap, the stationary bootstrap, and the threshold bootstrap are typical bootstrap methods to be used for autocorrelated time series data. They are nonparametric methods for stationary time series data, which correctly describe the original data. In the simulation output analysis, however, we may not use them because of the non-stationarity in the data set caused by the trend such as increasing or decreasing. In these cases, we can get rid of the trend by differencing the data, which guarantees the stationarity. We can get the bootstrapped data from the differenced stationary data. Taking a reverse transform to the bootstrapped data, finally, we get the pseudo-samples for the original data. In this paper, we introduce the applicability of bootstrap methods to the time series data having trend, and then verify it through the statistical analyses.
#Bootstrap Methods #Trended Time Series Data #Simulation Output Analysis

목차

Abstract
1. 서론
2. 비정상 시계열
3. 추세 시계열 데이터의 재추출
4. 실험 및 결과 분석
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (19)

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3. [학술지(정기간행물)] - 민재형 / 1999 / DEA의 효율성 평균 차이에 대한 비모수적 검증 : 부트스트랩 접근법 / 한국경영과학회지 24 (2) : 53 ~ 68 dbpia 6. [학술지(정기간행물)] - 전태준 / 1991 / 계절적 시계열 모형화를 위한 VSACF의 확장 / 한국경영과학회지 16 (1) : 68 ~ 75 dbpia 7. [학술지(정기간행물)] - Carlstein, E. / 1986 / The use of subseries methods for estimating the variance of a general statistic from a stationary time series / Annals of Statistics 14 : 1171 ~ 1179 google schola 8. [학술지(정기간행물)] - Dickey, D.A. / 1979 / Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74 (366) : 427 ~ 431 google schola 9. [학술지(정기간행물)] - Efron, B. / 1979 / Bootstrap methods : another look at the jackknife / Annals of Statistics 7 : 1 ~ 26 google schola

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