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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국경영과학회 Management Science and Financial Engineering Management Science and Financial Engineering Vol.19 No.1
발행연도
2013.5
수록면
37 - 41 (5page)

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This study presents an application of stochastic model for limit order book (LOB) dynamics to Korean Stock Index Futures (KOSPI 200 Futures). Since KOSPI 200 futures market is widely known as one of the most liquid markets in the world, direct application of an existing model is hardly possible. Therefore, we modified an existing model to successfully model and predict the dynamics of extremely liquid KOSPI 200 futures market.
#Limit Order Book (LOB) #KOSPI 200 Futures #Stochastic Modeling #Markov Chain #Financial Engineering

목차

ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. MODEL DESCRIPTION
3. APPLICATION TO KOSPI 200 FUTURES
4. CONCLUSION
REFERENCES

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