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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
변영태 (경성대학교) 이상구 (부산가톨릭대학교)
저널정보
한국산업정보학회 한국산업정보학회논문지 한국산업정보학회논문지 제18권 제1호
발행연도
2013.2
수록면
81 - 89 (9page)

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본 연구는 대표지수 ETF와 섹터 ETF시장에 대해 ETF 가격과 표적지수, 그리고 ETF 가격과 표적지수 가격간의 차이인 총추적효과를 이용하여 가격에 대한 정보효과를 확인하고자 한다. 나아가 총추적효과를 구체적으로 ETF 가격과 순자산가치 NAV의 차이인 시장추적오차와 NAV와 표적지수와의 차이인 NAV 추적오차로 구분한다. 분석결과를 살펴보면 첫째. 시장 대표지수인 KODEX200의 경우 가격에 영향을 미치는 의미 있는 변수를 확인할 수 없었던 반면 대부분의 섹터 ETF의 경우 하루 전의 총추적오차나 시장추적오차가 가격결정에 의미 있는 영향을 미치는 요인으로 나타났다. 둘째, 대부분의 산업별 ETF의 가격에 대해 하루 전의 시장추적오차는 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타나 가격발견기능을 하고 있음을 확인 할 수 있었지만, NAV 추적오차에는 그러한 기능을 찾을 수 없었다. 마지막으로 섹터 ETF 중 에너지화학, 건설, 정보통신, 그리고 반도체 산업의 경우 하루 전의 표적지수에 의해 양(+)의 영향을 받는 것을 보여준다.
#ETF #섹터 ETF #추적오차 #Granger 인과관계 #Sector ETF #NAV #Tracking Error #Granger Causality

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. ETF의 추적오차
3. 연구방법론
4. 분석 결과
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (19)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 강석규 / 2009 / 한국주가지수시장의 가격발견에 관한 연구 : KODEX200, KOSPI200과 KOSPI200선물 / 선물연구 17 (3) : 67 ~ 97 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 변종국 / 2006 / ETF 가격괴리의 정보효과 / 경영교육연구 119 (43) : 119 ~ 134 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - 이재하 / 2004 / 상장지수펀드(ETF) 차익거래전략 / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 33 (3) : 49 ~ 93 dbpia 4. [학술지(정기간행물)] - 이형목 / 2012 / 금융 산업의 서비스 품질이 서비스 성과에 미치는 영향에 관한 연구-저축은행을 중심으로 / 한국산업정보학회논문지 17 (4) : 99 ~ 114 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 정재만 / 2012 / KOSPI200 추적 ETF의 추적오차 / 재무관리연구 29 (2) : 91 ~ 124 google schola

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