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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이민환 (부산대학교) 서민교 (대구대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제25권 제6호
발행연도
2012.12
수록면
3,545 - 3,562 (18page)

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본 연구는 한국 외환위기 이후 1999년부터 2011년까지 일별 원/달러 환율의 변동패턴 지속기간 자료를 생존분석 기법을 적용하여 분석함으로써 단기 환율 변동의 예측 가능성을 검토하였다. 그 결과 전체 기간 동안 환율의 상승사건과 하락사건의 수가 거의 동일하게 나타남에 따라 단기적으로 상승과 하락의 순환을 반복하면서 비교적 안정적 수준을 유지하고 있음을 확인하였다. 그리고 환율의 변동패턴을 지속할 누적확률은 시간이 지남에 다라 급격히 하락하는데, 연속 5일 동안 같은 패턴을 유지할 확률은 상승의 경우 5.3%, 하락의 경우 7.4%에 불과한 것으로 나타났다. 환율 변동패턴 지속기간에 대한 상대적 기여도는 상승사건의 경우 상승패턴 진입시점 이전의 환율과 주가의 변동패턴이 높게 나타남을 확인하였다. 그리고 환율 상승 지속기간의 경우 비영업일 이후 첫 번째 거래일, 하락 지속기간의 경우 비영업일 이전 마지막 거래일 여부에 크게 영향을 받는 것으로 나타났다. 이러한 분석결과는 단기 원/달러 환율이 랜덤워크 과정을 따를 가능성이 높을지라도 상승과 하락패턴을 반복하면서 비교적 안정적 변동패턴을 유지하고 있음을 의미한다. 또한 일별 환율의 예측력을 높이기 위한 방안으로서 이전의 환율 및 주가의 변동패턴뿐 아니라 거래일 효과를 고려할 필요성이 있음을 시사한다.
#일별 환율 #생존분석 #지속기간 #위험률 #예측 #daily exchange rate #survival analysis #duration period #hazard rate #predictability

목차

I. 서론
II. 실증분석 모형과 분석방법
III. 실증분석 자료 및 추이
IV. 실증분석 결과
V. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (32)

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1. [학술지(정기간행물)] - 선정훈 / 2010 / 원/달러 외환시장 사적정보에 대한 미시구조 접근: 국내딜러와 외국딜러의 주문흐름 영향력을 중심으로 / 경제분석 16 (4) : 116 ~ 149 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 윤재형 / 2012 / 금리, 환율, 주식수익률의 상호의존성 분석- 다변량 VAR-EGARCH 모델을 중심으로 / 산업경제연구 25 (4) : 2485 ~ 2503 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - 이근영 / 2007 / 주가와 환율의 상호작용분석 / 국제경제연구 13 (2) : 55 ~ 82 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 이승호 / 2005 / 주문흐름과 원/달러 환율 변동과의 관계 분석 / 외환국제금융리뷰 : 62 ~ 76 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 이한재 / 2012 / 코스피 주가지수와 원/달러 환율간의 구조적 변동 / 산업경제연구 25 (1) : 927 ~ 947 dbpia

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