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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김홍배 (동서대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제21권 제2호
발행연도
2008.4
수록면
567 - 585 (19page)

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본 연구는 2001년부터 2006년까지 국내 채권형 펀드의 성과 지속성을 실증분석하였다. 채권형 펀드의 성과평가모형은 KIS 채권지수에 의한 단일지수모형을 사용하였으며 성과지속성은 평가모형에 의한 알파 값의 회귀분석을 통해 검토하였다. 분석결과 성과 지속성은 장기보다는 1년 이하에서 지속성이 나타났고, 알파 성과에 따라 구분한 결과 하위펀드는 지속성이 강하게 나타난 반면, 상위펀드의 성과지속성은 없었다. 동 기간 채권형 펀드의 수익율 대부분이 시장지수 수익률 이하의 성과를 보였으며, 성과저하의 원인은 운용보수 등의 비용요인에 의한 것임을 보였다. 채권형 펀드의 성과지속성과 보수등 특성에 관한 연구결과는 향후 투자자의 펀드 투자에 유용한 시사점을 줄 것으로 기대된다.
#채권형펀드 #성과지속성 #젠센 알파 #funds #performance persistence #Jensen's alpha

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 채권형 펀드 정의 및 평가모형
Ⅲ. 성과 지속성에 관한 선행연구
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (29)

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1. [학술지(정기간행물)] - 김홍배 / 2007 / 주식형 펀드의 성과 지속성 / 산업경제연구 20 (3) : 1007 ~ 1025 dbpia 2. [학술대회논문] - 김홍배 / 2007 / 펀드특성과 성과간의 관계 / 한일연구, 한일 근대학회 발표논문 : 388 ~ 404 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 박영규 / 2004 / 채권형 펀드의 성과평가 및 성과지속성 연구 / 재무연구 17 (4) : 146 ~ 174 dbpia 4. [학술지(정기간행물)] - 신성환 / 2003 / 국내주식 및 채권 펀드를 통한 위탁투자에 관한 연구 / 증권학회지 32 (3) : 165 ~ 190 dbpia 5. [단행본] - Amenc, Bid / 2005 / Hedge fund from the institutional Investor's Perspective, Hedge Funds / Wiley : 17 ~ 51 google schola

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