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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
임재만 (대구대학교)
저널정보
한국지역개발학회 한국지역개발학회지 한국지역개발학회지 제19권 제1호
발행연도
2007.3
수록면
11 - 25 (15page)

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Asymmetric risk measure have been used for modelling nonnormal returns distributions. Real estate returns are known to the representative asymmetric nonnormal distribution. This paper investigates which model based on asymmetric risk measures explain the variability of returns better in Korean housing sales markets. The model is general Asymmetric Response Model(ARM) nested with Lower Partial Moment(LPM) Model and CAPM. The results indicated that ARM is more value added than the other models for some housing in types, regions, and time periods. Presumably it is because Korea real estate markets are more transparent than before 1997 foreign exchange crisis, and diffusion ratio of house in some regions is higher than others. So, continuing reviews for the various models are required to analyze precisely the type/region of housing markets.
#비대칭위험측정치(Asymmetric Risk Measures) #부동산가격결정모형 #비대칭반응모형 #(symmetric Response Model #ARM) #Lower Partial Moment(LPM)

목차

Abstract
1. 서론
2. 비대칭위험을 반영한 비균형자산평가모형
3. 자료와 실증결과
4. 결론
참고문헌

참고문헌 (22)

참고문헌 신청
, 2006 , 재정가격결정모형을 이용한 지가와 거시경제변수의 관계에 관한 실증적 연구 16 (1) : 101 ~ 120 google schola , 1991 , 부동산시장의 불완전성과 자본자산가격결정모형 재무관리연구 : 1 ~ 29 google schola , 2006 , CAPM을 이용한 국내 토지시장의 지역별 지가변동특성에 관한 연구 41 (2) : 121 ~ 137 google schola , 2006 , CAPM을 이용한 한국주택시장의 가격균형에 관한 연구 6 (2) : 47 ~ 72 google schola , 1993 , 부동산시장에 대한 CAPM의 응용에 관한 연구 google schola

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