지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
이용수
이 논문의 연구 히스토리 (12)
2011
부동산 세제 개편방안이 채권시장과 외환시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구 : 9ㆍ23 종합 부동산 세제 개편방안 중심으로
임병진
대한경영학회지
2011.08
학술저널
미국 금융위기가 한국 부동산시장과 KOSPI 200 선물시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
대한경영학회지
2011.06
학술저널
9·23 종합부동산 세제 개편방안이 주식시장과 채권시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
대한경영학회 학술발표대회 발표논문집
2011.04
학술대회자료
미국 부동산 시장의 변화가 한국 주식시장과 채권시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
산업경제연구
2011.04
학술저널
9ㆍ1 부동산 대책이 외환시장과 주식시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
기업과혁신연구
2011.04
학술저널
부동산가격안정책이 주식시장, 외환시장 및 부동산시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
Financial Planning Review
2011.02
학술저널
10·21 부동산대책이 외환시장과 주식시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진
전문경영인연구
2011.01
학술저널
2010
부동산 종합대책이 외환시장과 부동산시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구 : 2003년 5․23 부동산가격 안정대책을 중심으로
임병진
,
장승욱
사회과학연구
2010.12
학술저널
미국금융위기가 한국 부동산시장과 외환시장에 미친 영향에 관한 연구
임병진
,
장승욱
한국경영학회 융합학술대회
2010.08
학술대회자료
부동산 시장과 외환시장의 상호영향력에 관한 연구 : 부동산과 환율을 중심으로
임병진
한국경영교육학회 학술발표대회논문집
2010.06
학술대회자료
10.29 부동산종합대책이 채권시장과 부동산시장에 미친 영향에 관한 연구
임병진
,
장승욱
한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집
2010.05
학술대회자료
- 이 논문의 후속연구가 궁금하신가요?
- 연관 학술논문 또는 학술발표를 통해 보다 발전된 연구결과를 확인하실 수 있습니다.
- 이 논문의 연구 히스토리 확인하기
초록· 키워드
오류제보하기
본 연구는 금융위기의 발단이 된 2007년 5월 3일을 전후로 한국의 주가지수선물시장과 부동산 시장의 상호관련성과 영향력 파악의 연구 목적으로 KOSPI 200 선물과 전국주택매매가격 종합지수간의 관계를 분석하였다. 연구의 분석을 위해 금융위기 전인 2004년 7월부터 2007년 4월 까지 34개의 월간자료와 금융위기 후인 2007년 5월부터 2010년 2월 까지 34개의 총 68개의 월간자료를 이용하였다. 분석 자료는 2003년 9월을 100.0으로 하여 작성한 전국주택매매가격 종합지수(Housing Purchase Price Composite Indices)를 사용하였고 주가지수선물은 한국종합주가지수선물지수인 KOSPI 200 선물자료를 사용하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration)검정을 하였다. 주가지수선물과 전국주택매매가격 종합 지수간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다.
본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 첫째, KOSPI 200 주가지수선물과 전국주택매매가격 종합지수 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 모두 불안정적인 것으로 나타났고, 둘째, 주가지수선물시장인 KOSPI 200 주가지수선물과 부동산 자료인 전국주택매매가격 종합지수의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 주가지수선물과 부동산 간에는 공적분관계가 존재하고, 넷째, 2005년 5월 전후 주가지수선물과 부동산 간에는 동조화에서 역동조화로 변화하였다.
이상의 주가지수선물인 KOSPI 200 주가지수선물과 전국주택매매가격 종합지수 간에 미치는 영향에 관한 실증분석 결과를 종합해 볼 때, 금융위기 전에는 KOSPI 200 주가지수선물과 전국주택매매가격 종합지수 간의 관계가 양(+)의 상광관계에서 금융위기 후에는 음(-)의 상관관계로 변화된 것을 알 수 있다.
본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 첫째, KOSPI 200 주가지수선물과 전국주택매매가격 종합지수 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 모두 불안정적인 것으로 나타났고, 둘째, 주가지수선물시장인 KOSPI 200 주가지수선물과 부동산 자료인 전국주택매매가격 종합지수의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 주가지수선물과 부동산 간에는 공적분관계가 존재하고, 넷째, 2005년 5월 전후 주가지수선물과 부동산 간에는 동조화에서 역동조화로 변화하였다.
이상의 주가지수선물인 KOSPI 200 주가지수선물과 전국주택매매가격 종합지수 간에 미치는 영향에 관한 실증분석 결과를 종합해 볼 때, 금융위기 전에는 KOSPI 200 주가지수선물과 전국주택매매가격 종합지수 간의 관계가 양(+)의 상광관계에서 금융위기 후에는 음(-)의 상관관계로 변화된 것을 알 수 있다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행 연구
Ⅲ. 연구 설계
Ⅳ. 실증연구 결과분석
Ⅴ. 결론
〈참고문헌〉
Abstract
참고문헌 (32)
참고문헌 신청
1. [단행본] - 김영표 / 1989 / 지가동향 예고지표 개발에 관한 기초연구
2. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1997 / 우리나라의 거시 계량경제모형-BOK97 / 한국은행 금융경제 연구소 경제분석 3 (2) : 1 ~ 71
3. [학술지(정기간행물)] - 김경원 / 2006 / 한국주식시장과 중국주식시장의 정보이전효과 연구 / 국제경영연구 17 (4) : 31 ~ 49
4. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석,제2판 / 경문사
5. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1998 / 새로운 연간거시계량경제 모형-BOKAM97 / 한국은행 금융경제연구소 경제분석 4 (1) : 31 ~ 79
2. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1997 / 우리나라의 거시 계량경제모형-BOK97 / 한국은행 금융경제 연구소 경제분석 3 (2) : 1 ~ 71
3. [학술지(정기간행물)] - 김경원 / 2006 / 한국주식시장과 중국주식시장의 정보이전효과 연구 / 국제경영연구 17 (4) : 31 ~ 49
4. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석,제2판 / 경문사
5. [학술지(정기간행물)] - 김양우 / 1998 / 새로운 연간거시계량경제 모형-BOKAM97 / 한국은행 금융경제연구소 경제분석 4 (1) : 31 ~ 79
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
최근 본 자료
댓글(0)
0