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저자정보
Dohan Song (한국외국어대학교) Hoon Huh (농협경제연구소)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2009년 추계학술대회 논문집
발행연도
2009.10
수록면
47 - 66 (20page)

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Recently, the household debt level in Korea rising at a higher rate than the economic growth casts a serious doubt on the stability of household banking sector when the linkage between banking business and macroeconomic shocks gets stronger. This paper investigates the impacts macroeconomic shocks may have on the loan portfolios at the household level and tests their effects on the capital adequacy under the different macroeconomic scenarios. using the macro stress test. The simulation results showed that a 1SD shock to the VAR model could raise the distressed household debts by 0.92% and add another 1.32%p under the worse case scenario with a BIS capital adequacy ratio dropping to the below 10% by 2010. The abilities of banks to absorb macro shocks, though being sufficient in the ordinary and exceptional economic conditions (Scenarios 1 and 2), appeared to be limited under the extremely stressed condition. In particular, shocks to unemployment, personal consumption, interest rate, and housing price were considered to be the risk factors that could make banking business vulnerable to household debts. It is suggested that the government needs to monitor a severe concentration of bank portfolios on the housing market and leads commercial banks to maintain its exposures within a narrowly defined range.
#household lending sector #stress tests #macroeconomic risks

목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Review of Literature
Ⅲ. Empirical Model
Ⅳ. Empirical Results
Ⅳ. Conclusion
Reference

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