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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국무역학회 한국무역학회 세미나 및 토론회 發表論文集
발행연도
2006.2
수록면
155 - 188 (34page)

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본 연구는 BIS자기자본비율 규제가 한국에서 동 규제안과 후속 개정안의 공표를 전후한 여러 기간에 걸쳐서 은행주가의 변동에 미친 영향을 분석한다. 만약 동 규제로 인하여 은행이 차입효과와 규제완화효과로 인한 혜택을 누릴 수 없게 되어 은행의 수익성이 하락할 것으로 예상한 투자자가 사전에 혹은 사후에 부정적으로 규제에 대응함으로써 주가가 떨어진다면 은행은 필요자본을 조달하기 어려워지므로 결과적으로 동 규제가 목표로 하는 은행의 건전성 제고는 이루어지지 않을 가능성도 있다. 외견상무상관선형회귀(SUR)모형을 사용하여 분석한 결과, 한국정부가 BIS자기자본비율에 미달한 5개 은행을 폐쇄하기 2개월 전부터 폐쇄대상은행의 주가는 하락하기 시작하였으며, 폐쇄 이후에는 BIS자기자본비율이 높은 은행의 주가가 상대적으로 적은 폭으로 하락하였다. 이 시기에는 BIS자기자본비율이 주가와 정의 상관관계를 나타내었다고 할 수 있다. 또한 투자자는 사후예측에 의한 자본비율보다는 이미 공표된 자본비율에 의거하여 투자를 한 것으로 나타났다. 그러나 이 시기를 제외하면, 동 규제는 주가에 사전 혹은 사후에 부정적으로 영향을 미쳤거나 전혀 영향을 미치지 않은 것으로 나타났다. 이것은 동 규제가 원래의 제정 목적과 다른 방향으로 운용될 가능성을 의미한다고 할 수 있다. 따라서 동 규제가 소기의 목적을 달성하기 위해서는 BIS자기자본비율을 활용하여 은행의 수익성을 향상시키는 노력이 함께 수반되어야 할 것이다.
#Korean banks #BIS capital ratio #stock price

목차

Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Literature review
Ⅲ. Framework for empirical testing
Ⅳ. Empirical analysis
Ⅴ. Conclusions
References

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