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한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2004년 춘계학술대회논문집
발행연도
2004.2
수록면
725 - 728 (4page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2004

옵션가격결정모형에 대한 블랙숄즈모형과 다양한 신경망 기법의 성능 비교
이효석 ,  이혁순 ,  최형준 외 1명 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2004.02 학술대회자료
옵션가격결정모형에 대한 블랙숄즈모형과 다양한 신경망 기법의 성능 비교
이효석 ,  이혁순 ,  최형준 외 1명 한국경영과학회 학술대회논문집 2004.02 학술대회자료

초록· 키워드

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최근 다양한 금융 데이터를 신경망 이론을 비롯한 최적화 기법을 통해 모델링 하려는 시도가 증가하고 있다. 이러한 시도는 블랙숄즈 모델이 가지고 있는 몇 가지 비현실적인 가정들을 극복할 수 있다는 점에서 성공적이다. 그러나 각각의 최적화 기법의 고유한 특성을 고려하지 못한 채 적용하여 성능면에서 큰 향상을 보이지 못하고 있다. 따라서 이론과 기법의 적용에 있어 금융 데이터의 특성에 맞는 명확한 절차의 정의가 필요하다. 본 논문에서는 옵션의 가격결정에 적용 가능한 신경망 기법들을 제시하고 절차를 정의, 분석하고 그 성능을 블랙-숄즈 방정식과 비교한다. 비교 분석 결과는 블랙-숄즈 방정식에 의한 가격 오차와 최적화 기법을 통한 가격오차가 통계적으로 유희한 차이가 있는지 여부를 분석함으로써 유의성을 검증하였다.

목차

Abstract

1. 연구배경

2. 기존의 연구

3. 인공신경망

4. 옵션가격결정에의 응용

5. 실험결과

6. 결론 및 토의

참고문헌

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