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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학위논문
- 저자정보
- 지도교수
- 송성주
- 발행연도
- 2022
- 저작권
- 고려대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
이용수2
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기업과 국가, 개인의 사이버 손실이 증가함에 따라 운영 손실 분야에서 사이버 손실을 다루어야 하는 중요성이 대두되었다. 사이버 손실이란 운영 손실의 일부분으로, 정보와 기술 자산에 영향을 미치는 모든 손실을 일컫는다. 사이버 손실은 운영 손실에 포함되지만 이와는 다른 방법으로 다루어져야 한다. 이 논문에서는 SAS Oprisk Global Data 를 사용하였으며, 금융 분야와 비금융 분야의 사이버 손실에 대해 살펴보았다. 사이버 손실을 LDA와 시계열 모형을 통해 비교 하였고, POT 방법과 Copula를 적용하였다. 사이버 손실에 대비하기 위한 최소 자본 금액의 계산에는 VaR을 사용하였다. 금융 분야의 사이버 손실은 POT를 활용하는 것이 LDA와 시계열 모형 모두에서 좋은 성능을 보였으며, 비금융 분야의 사이버 손실은 POT를 사용한 것과 사용하지 않은 것 사이에 큰 차이는 없었지만 같은 결과를 얻을 수 있었다. 또한 Copula를 통해 상관관계를 반영하는 것이 VaR을 적절히 계산하였다.
목차
1 Introduction 12 Methodologies and Models 32.1 Value at Risk (VaR) 32.2 Peaks Over Threshold (POT) 32.3 Loss Distribution Approach (LDA) 52.4 Time Series model 62.4.1 ARMA model 62.4.2 GARCH model 72.4.3 Copula 83 Data Analysis 103.1 Data description 103.2 Model selection 134 VaR and Backtesting results 205 Conclusion 22References 24
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