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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학위논문
- 저자정보
- 지도교수
- 김소영
- 발행연도
- 2020
- 저작권
- 서울대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
이용수7
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본 연구는 Gali(2008)의 뉴케인지언 모형(New Keynesian model)을 반영한 Holston, Laubach, and Williams(2017b)의 방식을 따라 한국, 일본, 싱가포르의 잠재성장률(potential growth rate)을 추정하고 분석하고자 한다. 이를 위한 추정은 동태적 IS곡선, 뉴케인지언 필립스 곡선 등으로 상태 공간 모형(state-space model)을 구성하고, 이에 칼만 필터(Kalman filter)에 기반한 최우추정(maximum likelihood estimation) 방법을 적용하여 이루어진다. 추정 결과, 한국의 잠재성장률은 빠른 속도로 감소해 온 반면, 일본의 잠재성장률은 글로벌 금융위기 이후 점진적으로 증가하였고 싱가포르의 잠재성장률은 한국에 비해 더딘 속도로 감소해온 것으로 나타났다. 또한 세 국가 모두 잠재성장률 추정치가 아시아 외환위기와 글로벌 금융위기 등 큰 규모의 경제 위기에 동시에 영향을 받아온 것으로 나타났다.
목차
I. 서론 61. 연구 동기 62. 선행 연구 73. 연구 의의 10II. 본론 121. Data 122. R Packages 153. Data Preparation 164. 모형 설명 17i. 이론적 배경 17ii. 상태 공간 모형 19iii. LW(2003) 모형과의 차이 225. 추정 23i. 단계별 형태 24ii. 칼만 필터 256. 분석 결과 297. 주요 기관 추정 결과와의 비교: 한국과 일본을 중심으로 39III. 결론 43참고문헌 45부록 52Abstract 69
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