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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2025.1
- 수록면
- 153 - 162 (10page)
- DOI
- 10.7465/jkdi.2025.36.1.153
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In this paper, we propose a bootstrap method for testing parameter change in Poisson autoregressive (AR) models. First, we review the estimates-based and the residual-based cumulative sum (CUSUM) tests in Poisson AR models. To address size distortions and enhance the performance of the CUSTUM tests in small-sample scenarios, we introduce bootstrap versions of these two types of CUSUM tests. Simulation results demonstrate the validity of the proposed bootstrap tests. Furthermore, the proposed methodology is applied to two real datasets for illustration.
목차
Abstract
1. Introduction
2. Bootstrap CUSUM tests in Poisson AR models
3. Simulation study
4. Real data analysis
5. Conclusion
References
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