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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
안병민 (성균관대학교) 임상수 (조선대학교)
저널정보
한국신용카드학회 신용카드리뷰 신용카드리뷰 제18권 제3호
발행연도
2024.9
수록면
149 - 164 (16page)

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본 연구는 한미 금리차와 한미금리역전 현상이 단기 채권 시장에 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로 하며 이를 위해 CD 수익률과 변동성에 미치는 영향을 분석했다. 외부 변수들이 CD 수익률에 미치는 영향을 통제하기 위해 통제변수로 환율, 외국인 채권 순매수, 전산업생산지수, M2통화량을 사용하였고 연구 방법론으로는 오차수정모형과 GARCH 모형을 사용하여 분석을 진행하였다. 주요한 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 한미 금리 격차와 한미금리역전은 CD 수익률에 유의미한 영향을 미치지 못하고 있으며 원인에 대해서는 추후 분석이 필요하다. 둘째, 한미 금리차와 한미금리역전은 CD 수익률 변동성에는 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 이는 한국과 미국의 금리차가 역전되어 차이 날수록 CD 수익률 변동성은 증가하게 된다는 해석이 가능하며 이는 이론적 배경에도 부합한다. 본 연구는 이러한 결과를 통해 한미 금리차와 금리역전이 한국 금융시장에서 CD 수익률의 변동성에 미치는 영향을 조명하며, 향후 한국의 금리 정책 및 금융시장 안정성에 대한 중요한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
#단기채권 #변동성 #수익률 #오차수정모형 #일반 자기회귀 조건부 이분산 #한미 금리격차 #Error correction model #GARCH #Korea-US Interest rate gap #Short-term bonds #Volatility #Yield

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