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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김도연 (포항공과대학교) 장봉규 (포항공과대학교)
저널정보
한국금융정보학회 금융정보연구 금융정보연구 제13권 제1호
발행연도
2024.2
수록면
89 - 112 (24page)

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본 연구에서는 자산의 거래비용과 투자비중제약을 고려한 목표기반 자산배분 방법론을 제시한다. 구체적으로, Das et al. (2020)의 목표기반 자산배분 모형을 거래비용이 있는 비유동자산과 거래비용이 없는 유동자산을 고려한 2종 자산모형으로 확장한 동적계획법 기반의 다기간 자산배분 모형을 제안한다. 거래비용이 존재하는 경우 목표기반 자산배분 모형에서도 기존의 연구와 같이 최적자산배분 전략 구사 시 비거래구간의 존재성과 거래비용이 커질수록 비거래구간 또한 넓어진다는 사실을 확인하였다. 비유동자산의 최대비중한도가 낮아질수록 목표달성확률이 낮아지고, 비유동자산의 최적투자비중은 감소한다. 이외에도 더욱 광범위한 수치적 분석을 통해 다양한 변수들이 최적투자전략에 미치는 영향을 분석하고, 모형 및 모형이 도출한 결과의 적절성을 확인하였다.
#목표기반투자 #동적자산배분 #거래비용 #유동성 #투자비중제약 #Goal-Based Investing #Dynamic Asset Allocation #Transaction Costs #Illiquidity #Position Limits

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