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분석결과 첫째, 금 가격은 금 상품 ETF 및 미국달러화 가치의 영향을 받아 변동하지만 금 상품ETF는 주로 금 가격의 영향을 받아 변동한다. 둘째, 금 상품 ETF의 변동성은 금 가격의 변동성에 대한 정보의 레버리지효과로 작용한다. 셋째, 금 가격의 변동성과 금 상품 ETF의 변동성은 상호음(-)의 관계로 전이되며, 주식시장 변동성은 금 가격에 대해서 양(+)의 관계로 전이된다. 넷째, 금 가격의 변동성이 낮은 기간에는 금 가격의 변동성이 금 상품 ETF에 대한 정보의 레버리지효과로 작용한다. 마지막으로 금 가격의 변동성이 높은 기간에는 주식시장 변동성이 금 가격의 변동성으로 전이되어 금 가격과 양(+)의 관계를 형성한다.
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