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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김예빈 (성균관대학교) 조두연 (성균관대학교)
저널정보
한국국제금융학회 국제금융연구 국제금융연구 제13권 제1호
발행연도
2023.5
수록면
5 - 31 (27page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2023

텍스트 마이닝에 기반한 통화정책 기조가 한국 주식시장 및 부동산시장에 미치는 영향에 대한 분석
김예빈 ,  조두연 국제금융연구 2023.05 학술저널
텍스트 마이닝에 기반한 통화정책 기조가 한국 주식시장 및 부동산시장에 미치는 영향에 대한 분석
김예빈 퀀트응용경제학과 2023.01 학위논문

초록· 키워드

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2008년 글로벌 금융위기 이후 장기간 지속된 저금리 기간 동안 주요국의 중앙은행은 주로 금리 이외의 타 정책수단인 비전통적 통화정책을 시행하였다. 다양한 통화정책수단이 시행되었음에도, 분석 수단의 한계로 인해 통화정책 효과의 분석은 대부분 기준금리 혹은 콜금리를 이용하여 이루어졌다. 본 연구에서는 Lee et al. (2019) 방법론에 기초하여 텍스트 마이닝을 통해 금융통화위원회 의사록에서 통화정책 기조를 추출한 뒤, 이러한 기조가 한국 주식시장 및 부동산시장에 미치는 영향을 분석하였다. 분석결과, 긴축적인 통화정책 기조에 반응하여 주가는 하락하고, 그 영향이 일정 기간 지속되는 것으로 나타났다. 부동산 매매 가격도 하락한 뒤, 약 10개월 간 영향이 지속되었으나, 주식시장에 비하면 상대적으로 적게 반응하는 것으로 나타났다. 나아가 기존의 금리를 이용할 경우 유의한 결과가 관찰되지 않던 부동산 매매시장의 반응을 분석할 수 있다는 점에서, 본 연구에서는 텍스트 마이닝을 이용하여 중앙은행의 커뮤니케이션을 직접 분석함으로써 추출해 낸 통화정책 기조가 정책효과를 수량화하여 측정하는 새로운 분석 수단으로 활용될 수 있다는 가능성을 제시한다.
#통화정책 기조 #텍스트 마이닝 #금융통화위원회 의사록 #주식시장 #부동산시장 #Monetary policy stance #Text mining #Minutes of Monetary policy meetings #Equity market #Real estates market

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