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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
송재은 (서강대학교 지암남덕우경제연구원)
저널정보
단국대학교 미래산업연구소 산업연구 산업연구 제47권 제1호
발행연도
2023.4
수록면
257 - 284 (28page)

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이 논문은 장단기금리 사이의 공적분을 이용한 벡터오차수정모형을 통해 우리나라 1,3,10년물 국채의 수익률을 3개월물 국채의 수익률 대비 기간프리미엄과 기대가설에 의해 설명되는 부분으로 분해했다. 이 분석을 통해 약한 형태의 기대가설을 검정한 결과, 우리나라의 국채의 경우 기대가설이 약한 형태로라도 성립한다고 보기는 어려웠다. 하지만 이를 통해 추정한 우리나라 중·장기금리의 기간프리미엄은 매우 안정적인 모습을 보여 우리나라 중·장기금리 변화의 대부분은 기대가설에 의해, 즉 미래 단기금리의 변화에 대한 투자자들의 예측에 의해 설명되는 것으로 나타났다. 다만 기간스프레드가 일정기간 확대된 수준을 유지할 때는 기간프리미엄 역시 상대적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 있다.
#기간스프레드 #기간프리미엄 #수익률 분해 #term spread #term premium #yield decomposition

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