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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2023.9
- 수록면
- 596 - 603 (8page)
- DOI
- 10.5762/KAIS.2023.24.9.596
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가상화폐는 전통적인 금융 자산에 비해서 변동성이 크며 이에 따라 가격 패턴을 파악하는 것은 무엇보다 중요하다. 특히 가상화폐는 정보의 접근성이 어렵고 투자 판단에 필요한 정보의 질과 양도 매우 부족하다. 따라서 본 논문에서는 연관규칙분석을 활용하여 가상화폐의 가격 패턴을 탐색하고 분석하는 방법을 제안한다. 실험을 위해 주요 가상화폐의 가격, 거래량 등의 데이터를 입수하고 이를 전처리하여 연관규칙분석 알고리즘에 적용한다. 또한 시장 상황에 따른 가격변동에 대한 패턴을 분석하기 위해서 상승장과 하락장을 나눠서 패턴을 분석하였으며, 그 결과 시가 총액을 기준으로 그룹을 구성하였을 때 높은 연관성을 보이는 그룹별 패턴을 찾을 수 있었다. 이러한 연구 결과는 시장의 정책 수립과 가상화폐 시장의 안정성을 평가하는 데에도 활용될 수 있기를 기대한다.
목차
요약
Abstract
1. 서론
2. 선행연구
3. 연구내용
4. 연관규칙분석
5. 실험계획 및 결과 분석
6. 결론
References
참고문헌 (20)
참고문헌 신청
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