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시계열 혹은 이산 시간 신호에서의 이상치 혹은 비정상적 관측치를 탐지하는 새로운 방법을 제안하였다. 마이크로 어레이 분석에서 시료의 발현값으로부터 배경 잡음을 제거하고 신호의 세기를 추정하기 위해 정규 분포와 지수 분포의 합성곱으로 이루어진 정규-지수 분포를 사용한다. 정규-지수 분포를 차용하여 시계열에서 이상치를 탐지하는 방법을 제안하여 보았다. 시계열 모형에서 오차항을 정규 분포로 정의하지만 실제로는 모형 적합 후 잔차들이 정규 분포에 적합하지 않은 경우가 있을 수 있다. 정규-지수 분포가 잔차 성분들을 잘 적합한다면 확률적으로 주어진 한계를 벗어나는 잔차를 갖는 관측치를 이상치로 판별하려 하였다. 실증적 검정을 위해 결혼 건수와 부동산 가격 지수를 예로 사용하였다. 제안된 방법을 통해 이상치 혹은 비정상적인 관측치를 판별해 내었고 판별된 시점들이 경제적으로 혹은 사회적으로 격변하던 시점들과 일치하는 측면이 있음을 확인할 수 있었다.
목차
Abstract
1. 서론
2. 정규-지수 분포
3. 이상치 판단을 위한 방법론
4. 모의 실험
5. 자료분석
6. 맺음말
References
요약
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